Dampak Pemindahan Ibukota Baru Tahun 2019 terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity Perusahaan Sektor Pertambangan Di BEI

Revina Lindya Kusuma, Adi Santoso ,SE.,MM, Hadi Sumarsono
DOI: 10.24269/iso.v4i2.500 DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.24269/iso.v4i2.500.g387

Abstract


Penelitian ini mengkaji tentang studi peristiwa pemindahan ibukota baru di tahun 2019 dapat menjadi sumber informasi bagi investor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pergerakan harga saham pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain komparatif. Penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari satu variabel tertentu. Pergerakan harga saham dapat dilihat dari adanya perbedaan abnormal return dan trading volume activity pada sebelum dan sesudah diterbitkannya pengumuman pemindahan ibukota baru di Kepulauan Kalimantan. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 47 perusahaan. Pengambilan sampel pada penalitian ini dengan menggunakan metode purposive sampling kriteria, dengan itu sebanyak 36 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Hasil uji non parametrik wilcoxon bahwa pengumuman ibukota baru tidak menimbulkan reaksi pasar. Dilihat dari hasil kedua variabel yakni abnormal return dan trading volume activity menyatakan bahwa tidak siginifikan. Artinya pengumuman ibukota baru tidak mengandung informasi sehingga tidak menimbulkan reaksi di pasar modal hal ini terjadi disebabkan pengumuman ibukota baru sudah diketahui oleh masyarakat sebelum resmi di umumkan pada tanggal 26 Agustus 2019.

Kata kunci : Abnormal Return, Trading Volume Activity, Event Study.


References


Hartono, J. (2010). METODOLOGI PENELITIAN BISNIS SALAH KAPRAH DAN PENGALAMAN – PENGALAMAN. Yogyakarta: BPFE, 1–15.

Hartono, J. (2017). Teori portofolio dan analisis investasi (edisi Kesebelas). Faultas Ekonomika dan Bisnis Iniversitas Gadjah Mada YOGYAKARTA.

Kusdarmawan, P. A., & Abundanti, N. (2018). Analisis Abnormal Return Saham Sebelum Dan Sesudah Reverse Stock Split Pada Perusahaan Di Bei Periode 2011-2015. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 7(7), 3827. https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v07.i07.p14

Kusumayanti, K. R., & Suarjaya, A. A. G. (2018). Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Pengumuman Kemenangan Donald Trump Dalam Pilpres Amerika Serikat 2016. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 7(4), 1713. https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i04.p01

Pamungkas, A. (2015). PENGARUH PEMILU PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2014 TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY (Studi Pada Perusahaan Pada Perusahaan Yang Tercatat Sebagai Anggota Indeks Kompas100). Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya, 21(2), 85831.

Ronna Nirmala. (2019). berita tgl 22. beritagar.id.

Sasongko, J., Widiyanti, M., & Saggaff, T. (2015). Reaksi Pasar Modal Atas Peristiwa Pengumuman Presiden Ri 2014 (Studi Pada Saham Sektor Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia). Jembatan, 12(1), 37-50–50. https://doi.org/10.29259/jmbt.v12i1.3123

Victory, E. G. (2019). berita tgl 25. www.vice.com.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.